Mathematik verstehen 7, Schulbuch

201 10.3 Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsvariablen Varianz und Standardabweichung einer Zufallsvariablen R Wir betrachten eine Zufallsvariable X mit den möglichen Werten a​ 1 ​, ​a 2 ​, …, ​a k ​, die mit den absoluten Häufigkeiten ​H 1 ​, ​H 2 ​, …, ​H k ​bzw. den relativen Häufigkeiten h​ 1 ​, ​h 2 ​, …, ​h k ​eintreten. Bei n-maliger Durchführung des Zufallsversuchs lautet die empirische Varianz der erhaltenen Werte: ​s 2 ​= ​ ​(​a 1 ​– ​‾x )​ 2 ​· ​H 1 ​+ (a​ 2 ​– ​‾x )​ 2 ​· ​H 2 ​+ … + (a​ k ​– ​‾x​) · ​H k ​ _______ n ​ = (​a 1 ​– ​‾x ​) 2 · ​ ​H 1​ _ n ​+ (a​ 2 ​– ​‾x )​ 2 ​· ​ H​ 2​ _ n ​+…+(a​ k ​– ​‾x ​) · ​ ​H k​ _ n ​= = (​a 1 ​– ​‾x ​) 2 · ​h 1 ​+ (a​ 2 ​– ​‾x )​ 2 ​· ​h 2 ​+ … + (a​ k ​– ​‾x​) · ​h k​ Mit zunehmendem n nähert sich der Mittelwert ​‾x​der erhaltenen Werte dem Erwartungswert μ der Zufallsvariablen X und die relativen Häufigkeiten h​ n​ ​(a i​) nähern sich den Wahrscheinlichkeiten ​p i ​= P (​a i)​: s2 = (a 1 – ​‾x ​) 2 · h n (a1) + (a2 – ​‾x ​) 2 · h n (a2) + … + (ak – ​‾x ​) 2 · h n (ak) σ 2 = (a 1 – μ) 2 · p 1 + (a2 – μ) 2 · p 2 + … + (ak – μ) 2 · p k Die Zahl ​σ 2​, der sich die empirische Varianz der erhaltenen Werte dabei nähert, wird als Varianz der Zufallsvariablen X bezeichnet. Definition Ist X eine Zufallsvariable mit den möglichen Werten a1 , a2 , …, ak , die mit den Wahrscheinlichkeiten p1 , p2 , …, pk angenommen werden, dann nennt man ​σ 2​ =V(X) = (a​ 1 ​– μ​​) 2​ · ​p 1 ​+ (a​ 2 ​– μ​​) 2​ · ​p 2 ​+ … + (a​ k ​– μ​​) 2​ · ​p k​ die Varianz von X. Die Zahl σ = ​� _ V (X) ​heißt Standardabweichung von X. Aufgrund der vorangegangenen Überlegungen kann man also sagen: Merke Die Varianz ​σ ​2​ bzw. Standardabweichung σ einer Zufallsvariablen X ist näherungsweise gleich der empirischen ​Varianz s​2​ bzw. der empirischen Standardabweichung s der erhaltenen Werte von X bei oftmaliger Wiederholung des zugehörigen Zufallsversuchs. Ohne Technologieunterstützung berechnet man die Varianz einfacher auf folgende Art: Satz (Verschiebungssatz für die Varianz einer Zufallsvariablen) ​σ 2​ =V(X) = ​a​ 1 ​2 ​· ​p 1 ​+ ​a ​ 2 ​2 ​· ​p 2 ​+…+​a​ k ​2 ​· ​p k ​– ​μ 2​ BEWEIS ​σ 2 ​ = (​a 1 ​– μ) 2 · ​p 1 ​+ (a​ 2 ​– μ) 2 · ​p 2 ​+ … + (a​ k ​– μ) 2 · ​p k ​= = ​(a​ 1 2 ​– 2 ​a 1​ ​μ + ​μ 2​) ​· ​p 1 ​+ ​(a​ 2 2 ​– 2 ​a 2​ ​μ + ​μ 2​) ​· ​p 2 ​+ … + ​(​a k 2 ​– 2 ​a k ​μ + ​μ 2​) ​· ​p k ​= = ​a 1 2 ​· ​p 1 ​+ ​a 2 2 ​· ​p 2 ​+ … + ​a k 2 ​· ​p k ​– – 2 μ · ​(​a 1 ​p 1 ​+ ​a 2 ​p 2 ​+ … + a​ k ​p k)​  μ ​+ ​μ 2 ​· ​(​p 1 ​+ ​p 2 ​+ … + p​ k)​  1 ​= = ​a 1 2 ​· ​p 1 ​+ ​a 2 2 ​· ​p 2 ​+ … + ​a k 2 ​· ​p k ​– 2 ​μ 2 ​+ ​μ 2 ​= ​a 1 2 ​· ​p 1 ​+ ​a 2 2 ​· ​p 2 ​+ … + ​a k 2 ​· ​p k ​– ​μ 2​  Nur zu Prüfzwecken – Eigentum des Verlags öbv

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