Mathematik verstehen 8, Schulbuch

158 9 KOMPENDIUM FÜR DIE REIFEPRÜFUNG Verknüpfung von Ereignissen R Das Gegenereignis ¬ E eines Ereignisses E tritt genau bei jenen Versuchsausgängen ein, bei denen E nicht eintritt. Es gilt: P (¬ E) = 1 – P (E). Das Ereignis „E1 und E2“, symbolisch E1 ? E2 , tritt genau dann ein, wenn sowohl das Ereignis E1 als auch das Ereignis E2 eintritt. Das Ereignis „E1 oder E2“, symbolisch E1 = E2 , tritt genau dann ein, wenn mindestens eines der Ereignisse E1 bzw. E2 eintritt. Bedingte Wahrscheinlichkeiten R Wahrscheinlichkeitswerte hängen stets vom zugrunde liegenden Informationsstand ab. Manchmal will man ausdrücklich angeben, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses E unter der Voraussetzung berechnet wird, dass ein Ereignis E1 eintritt. Man schreibt in diesem Fall P (E 1 E1 ) anstelle von P (E) und nennt P (E 1 ​E ​1)​ eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Sind ​E ​1 ​und ​E​2 ​zwei Ereignisse eines Zufallsversuchs, so sagt man: • ​E ​2 ​begünstigt ​E ​1 ,​ wenn P (​E​ ​1​1 ​E ​2 )​ > P (​​E ​1 ​) • ​E ​2 ​benachteiligt ​E ​1 ,​ wenn P (​E​ ​1​1 ​E ​2 )​ < P (​​E ​1 ​) • ​E​ 1 ​ist von ​E​2 ​unabhängig, wenn P (​​E ​1​1 ​E ​2 )​ = P (​​E ​1 ​) Regeln für Versuchsausgänge und beliebige Ereignisse R Multiplikationsregel für Versuchsausgänge Die Wahrscheinlichkeit eines einem Weg (in einem Baumdiagramm) entsprechenden Versuchsausganges ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten entlang des Weges. Additionsregel für Versuchsausgänge: Für Ausgänge A und B eines Zufallsversuchs gilt: P (A = B) = P(A) + P(B) Multiplikationsregel für Ereignisse: Sind ​E ​1​und ​E​2 ​Ereignisse eines Zufallsversuchs, dann gilt: P (​E ​1 ​? ​E ​2 )​ = P (​E​1 )​ · P (​E​2 ​1 ​E ​1 )​ Additionsregel für Ereignisse: Sind ​E ​1 ​und ​E​2 ​einander ausschließende Ereignisse eines Zufallsversuchs (dh. Ereignisse, die nicht gleichzeitig eintreten können), dann gilt: P (​E ​1 ​= E​ ​2 )​ = P (​E​1)​ + P (​E​2)​ Multiplikationsregel für unabhängige Ereignisse: Zwei Ereignisse ​E​1 ​und ​E​2 ​eines Zufallsversuchs sind genau dann unabhängig, wenn gilt: P (​E ​1 ​? E​ ​2 )​ = P (​E​1 )​ · P (​E​2 )​ Diskrete Zufallsvariablen und deren Verteilungen R Eine diskrete Zufallsvariable X kann endlich viele Werte a​ ​1 ​, ​a ​2 ​, …, ​a​k ​oder abzählbar viele Werte ​ a ​1 ​, ​a ​2 ​, ​a ​3 ​… annehmen. Bei n-maliger Versuchsdurchführung bezeichnen wir die absolute bzw. relative Häufigkeit des Werts a​ ​i ​mit ​H ​n ​(​a​ ​i )​ bzw. ​h ​n ​(​a​ ​i )​. • Die Funktion ​H ​n:​ ​a ​i ​¦ ​H ​n ​(​a​ ​i )​ heißt absolute Häufigkeitsverteilung von X bei n Versuchen. Die Funktion ​h ​n:​ ​​a ​i​¦ h​ ​n ​(​a ​i )​ heißt relative Häufigkeitsverteilung von X bei n Versuchen. • Die Funktion P: ​a ​i ​¦ P(X = ​a​i )​ = p​ ​i​ heißt Wahrscheinlichkeitsfunktion von X oder Wahrscheinlichkeitsverteilung von X. • Die Funktion F: ​a ​i ​¦ P(X ª ​a​i )​ heißt Verteilungsfunktion von X. Nur zu Prüfzwecken – Eigentum des Verlags öbv

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